Denny Levys kurzes Leben hatte kaum begonnen, als es gewaltsam in Auschwitz endete. Er wurde am 10. August 1941 in Berlin geboren. Am 3. März 1943 wurde das anderthalb Jahre alte Kleinkind mit seiner Familie aus der Hauptstadt in das Vernichtungslager Auschwitz deportiert und dort ermordet.
Denny war der ältere Sohn des aus Dortmund stammenden Felix Levy (*1902) und der Berlinerin Hildegard Levy, geborene Marcus (*1903). Ungefähr ein Jahr nach Dennys Geburt kam sein jüngerer Bruder Jona im Oktober 1942 zur Welt. Seine Eltern hatten Anfang der 1940er-Jahre geheiratet und lebten seitdem in der Wohnung von Dennys verwitweter Großmutter mütterlicherseits Klara Marcus, geborene Grund, im Vorderhaus des vierten Stocks der Thomasiusstraße 19. Klaras Ehemann Isaak Marcus war kurz vor der Geburt seiner Enkel Denny und Jona im Dezember 1940 verstorben.
Denny Levy wurde in eine Gesellschaft geboren, in der er als Sohn jüdischer Eltern als „Volksfeind“ galt und rassistischer Verfolgung ausgesetzt war. Es kann für seine Eltern nicht leicht gewesen sein, das Kleinkind und seinen jüngeren Bruder Anfang der 1940er-Jahre zu versorgen. Für die Mittel des täglichen Bedarfs reichten die diskriminierenden Lebensmittelkarten für Juden kaum aus, die nur in bestimmten Geschäften und zu beschränkten Zeiten zum Bezug von Nahrung berechtigten. 1942 wurden auch diese Mittel noch einmal drastisch eingeschränkt. Sie erhielten beispielsweise kein Fleisch, keine Eier und keine Milch mehr, außerdem keine Weizenerzeugnisse wie Mehl und Weißbrot. Mit der Polizeiverordnung vom 1. September 1941 „über die Kennzeichnung der Juden“ konnten sich Dennys Eltern nur noch mit stigmatisierendem „Judenstern“ in der Öffentlichkeit bewegen. Spätestens seit Anfang der 1940er-Jahre musste Dennys Vater außerdem Zwangsarbeit leisten, zuletzt als Arbeiter der Kondensatorenfabrik der Firma Ernst Roederstein in der Wusterhauser Straße 16 (heute überbaut) in Mitte.
Der Entrechtung folgte die Deportation: Bereits im Jahr nach seiner Geburt wurde Dennys Familie gewaltsam auseinandergerissen, als seine Großmutter im September 1942 aus der Wohnung in der Thomasiusstraße in das Ghetto Theresienstadt deportiert wurde. Die 70-jährige Klara Marcus überlebte die unmenschlichen Bedingungen im Ghetto nur wenige Wochen, bevor sie am 28. September 1942 in Theresienstadt ermordet wurde – entweder durch direkte oder indirekte Gewalteinwirkung mittels planvoller Mangelernährung, versagter Medikamente, Kälte und körperlichen Misshandlungen. Dennys Eltern wurden im Zuge der „Fabrik-Aktion“, bei der die letzten offiziell in der Hauptstadt verbliebenen Juden deportiert werden sollten, Ende Februar 1943 in Berlin verhaftet und zusammen mit Denny und Jona im Sammellager der ehemaligen Synagoge in der Levetzowstraße 7–8 interniert. Von dort wurde die Familie am 3. März 1943 mit dem „33. Osttransport“ in das Vernichtungslager Auschwitz deportiert, wo alle vier Familienmitglieder – vermutlich unmittelbar nach der Ankunft des Transports – ermordet wurden. Falls Felix oder Hildegard Levy noch als Häftlinge in das Lager selektiert worden sein sollten, so gehörten sie jedenfalls nicht zu den wenigen Überlebenden von Auschwitz.